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投資心理学

確率思考を身につけよう【FXで勝つための正しい確率論】

投稿日 : 2020年6月22日
「確率思考?なにそれ。」
「勝ち負けがランダムってどういうこと?」

こんな疑問に答えます。

本記事では、FX取引においてトレーダーが必ず持っていなければならない考え方「確率思考」について詳しく解説していきます。正しい勝ち方・負け方とは何か、そして長期的に期待値のある行動をとり続けることの重要性をご説明していきます。

皆さんはFXの取引において「確率思考」をもってトレードできていますか?FXをトータルの確率思考をもって取り組めなければ、勝ち続けるトレーダーにはなれません。初心者の方は必ず読んでくださいね!

本記事の内容

1. コイントスのゲーム

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「コインを投げて、表と裏の出る回数を当てるゲームをしてみましょう。10回コインを投げて、表が出る回数を当ててください。」

さて、みなさんは表が出る回数を完璧にあてることはできますか?
もちろん表も裏も出る確率は50%であることは知っています。だから「5回!」と言いたいところですが、実際に10回投げると5回ずつ表と裏が出ることは少ないかもしれません。表が7回、裏が3回かもしれないし、表が4回、裏が6回かもしれませんね。

本題はここから。
「これを10,000回、100,000回やってみると、表が出る回数はどうなると思いますか?」

多少の誤差はあるかもしれませんが、表が出る回数は裏が出る回数とほぼ同じになり、10,000回なら約5,000回が表、100,000回なら約50,000回が表になり、試行回数が多くなるほどより50%に近づいていくのです。
さて、ここから何がわかるでしょうか。

1回1回のコイントスの結果はランダムであり、表と裏のどちらが出るかわかりません。しかし、 同じ試行をたくさん繰り返し行うことで、その本来持っている確率(50%)に収束していくのです。

この思考を「確率思考」と呼ばれていますが、このコイントスの考え方をFXのトレードにも置き換えて考えることが、勝ち続けるトレーダーになるための必須条件といえます。

ルールをもって臨んだトレードの1回1回の取引の結果は、実はこのコイントスの確率思考と全く同じ。その1回のトレードは確率変数によって現れる結果にすぎない為、絶対に勝つこともなければ、絶対に負けることもない。つまり、その1回のトレードが勝つか負けるかは正直どんな聖杯のような手法を使おうともわからないのです。

2. 確率思考とは

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では、FXで勝つための正しい確率思考とは何なのでしょうか。

確率思考とは・・・
  • 1回1回のトレード結果はランダムである。そして相場は何事も起こりえる。
  • トレーダーが唯一勝つ方法は、過去検証などで優位性がある手法を十分に自己認識し、取引回数を増やすことにより、勝率・リスクリワード比率から結果が収束し、最終的に利益を残すことである。
  • 目の前の1回のトレード結果に一喜一憂するのではなく、一定以上のトレード回数の結果を総合的に判断する必要がある。
  • 損切はトータルで利益を残すためのプロセスであることを認識する。

このような思考のことを指します。みなさんはFXでの取引においてこれができているでしょうか? できているように見えて、意外にも数回負けを繰り返すだけで手法をコロコロと変えてしまったり、ハイレバレッジで大きな資金を失ってしまったりしている人が多くいるのが現実です。

先ほども述べたように、1回のトレードが勝つか負けるかはわかりません。まずは、相場においては どんなことも起こりえることを自覚することが必要です。これは、自分の想定に当てはまらないことが起こると受け入れられずに感情的になったり、メンタルが崩壊することがあるからです。

例えば、過去検証をしすぎて、システムやルールに縛られ続けて過剰最適化になっていたり、チャートの動きが自分の思い通りにならなかったりすると、「なんで過去はこうだったのに、今はこうならないんだ!」と言っているトレーダーが典型的な例です。

自分の自信のある場面だけでルールに従い、勝っても負けても淡々とトレード実行することができるようになれば、FXトレードの世界で生き残ることができるようになるのです。そのトレードを100回、200回と続けていければ、確率は自然と自分の手法の勝率に収束していくので、結果的に利益が残っていくのです。(もちろん勝率・利益率が一定以上あることが条件になりますが…)

そのためにも簡単な手法でいいので、自分なりの手法(ルール)を構築したら、ある程度の過去検証やデモトレードなどを通して自分の手法に優位性があることを信じることです。確率思考でトレードすることができれば、ある程度の連敗があったとしても、「これは確率的に当然起こり得ることだから大丈夫」と、冷静に分析することができるでしょう。

3. 「勝率」や「損益許容額(取引量)」がカギになる

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ここまでの話を簡単にまとめてしまうと、
「じゃあ、とにかくなんでもいいから勝率50%以上ある手法をずっと使えばいいのか!」

などと簡単に思いませんか?もちろん、FXはそんなに甘くはありません。 FXで勝つためにはこの思考には欠かせない「勝率」「1トレード当たりの損益許容額(取引量)」などの資金管理が非常に重要になってきます。自分の資産を守るために重要な資金管理を怠ると、簡単に資産を失ってしまうこともあるのです。

例えば、10万円の資金で破産する確率について考えてみましょう。

あなたの使用するトレードルール(手法)が、勝率60%であったと仮定します。
トレードをする際、1トレード当たりの損失許容額(損切りをするまでの金額)を

A:5%(10万円なら、5000円含み損になったら損切り!)
B:25%(10万円なら、25,000円含み損になったら損切り!)

としましょう。
Bは大きな取引量となるため、勝てれば大きな利益が見込めるかもしれませんね。

さて、勝率60%の手法でも、1回1回のトレードはランダムとお伝えしました。ここで仮に、最初のトレードから運悪く4回連続で負けになってしまったと仮定しましょう。

Aの資金管理の場合、4回負けたとしても-20,000円の損失(-5000円×4回)の為、まだ口座には80,000円残っています。
しかしBの資金管理の場合、仮に4回連続でたまたま負けてしまったら、 -100,000円(-25,000円×4回)となり、すべての資産を失ってしまうことになります。
ここで、4回連続負ける確率を考えてみると、
(1-0.6)×(1-0.6)×(1-0.6)×(1-0.6)=0.0256(=2.56%)

つまり、たった4回のトレードで2.56%の確率でほぼ破産してしまう可能性があることになります。低く感じるかもしれませんが、実はかなり高い確率です。100回トレードしただけで4連敗が2~3回起こりえることを意味しているので、この資金管理で取引を続けていれば、残念ながら最終的には破産してしまうでしょう。
逆に、Aの資金管理では、どうでしょうか。Aでは、一回のトレードにおける損失額は5%なので、-5000円の損失です。よって、全資産を失うまでは10連続負け続けることになります。その確率は、

(1-0.6)×(1-0.6)×(1-0.6)×(1-0.6)×(1-0.6)×(1-0.6)×(1-0.6)×(1-0.6)×(1-0.6)×(1-0.6)= 0.00010486(=0.010486%)

0.01%程度とかなり低くなるになることがわかると思います。一般的には1トレード当たりの損失許容額は「2%」ともいわれていますが、これには自分は疑問がわきます。それは、資産を増やすことを考えれば、あまり低すぎてもなかなか資産が増えていきにくいからです。しっかりと自分の手法の確率やリスクリワードを分析したうえで、損失許容額を計算するとよいでしょう。

ここからわかるように、資産管理を怠ってしまうと、どんな優秀な手法で勝率が高くても勝てないことがわかると思います。1トレード当たりの損失許容額(取引量)をしっかりとコントロールしたうえで、自分が信頼できるトレード手法を淡々と繰り返し、積み上げていくこと。これが最終的に利益を残していく方法なのです。

確率思考を学ぶ上では、こちらの書籍がかなりおすすめです。是非読んでみてください。
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